作者：黃思瑜
受地緣政治變化和國內(nèi)疫情影響，二季度大宗商品價格出現(xiàn)明顯波動。對此，監(jiān)管層嚴查破壞價格形成機制、侵害各方合法權(quán)益的違法違規(guī)線索。
第一財經(jīng)記者獲悉，今年二季度，上期所持續(xù)跟蹤分析熱點品種的市場運行情況，做好價格監(jiān)測、持倉監(jiān)控、行為監(jiān)管，加大對未如實申報實控賬戶的監(jiān)管力度，防范違規(guī)交易對價格的影響，共處理異常交易行為200起，并對多起涉嫌違規(guī)線索展開調(diào)查。
其中，異常交易方面，上期所二季度共處理異常交易行為200起，其中自成交43起，頻繁報撤單153起，大額報撤單4起。對8名客戶和2個實控關(guān)系賬戶組采取限制開倉的監(jiān)管措施。持續(xù)加大對私募基金異常交易行為的監(jiān)管力度，并統(tǒng)計相關(guān)情況報送證監(jiān)會。
實控協(xié)查方面，上期所對558組1344個客戶進行實際控制關(guān)系認定，對9組96個客戶進行實際控制關(guān)系協(xié)查；同時，繼續(xù)對未主動申報實際控制關(guān)系的客戶加大自律監(jiān)管力度，對10名客戶采取約談和書面警示的自律管理措施。
打擊違規(guī)行為方面，上期所對19起涉嫌違規(guī)線索進行排查；對2起涉嫌違規(guī)線索進行立案調(diào)查，其中1起自成交影響價格，1起相互交易轉(zhuǎn)移資金。二季度，證監(jiān)會對前期上期所移送的某私募基金交易員通過相互交易謀取不當利益進行行政處罰。
“面對二季度期貨市場的價格波動和新的變化，上期所持續(xù)關(guān)注宏觀面和基本面情況，監(jiān)測價格運行和價差關(guān)系，通過分析研究市場結(jié)構(gòu)，切實維護期貨價格的形成機制，防范系統(tǒng)性風險發(fā)生?！鄙掀谒硎?，具體舉措上主要體現(xiàn)在兩個方面：
一是強化特法客戶的合規(guī)教育。針對個別特法客戶自成交影響價格的行為，上期所除了立案調(diào)查外，還把監(jiān)管服務(wù)前移一步，通過電話提醒、合規(guī)培訓、會員提示等多種方式，建議特法客戶認真學習交易所相關(guān)規(guī)則，特別是注意臨近交割的退出風險。
二是嚴厲打擊影響開盤價、結(jié)算價等行為。上期所二季度對1起集合競價期間影響價格的行為進行書面風險警示，防范開盤價出現(xiàn)異常波動；對1起自成交影響交割結(jié)算價的行為啟動調(diào)整當日結(jié)算價的流程，維護交割結(jié)算價的正常形成機制，盡可能消除違規(guī)交易對交割結(jié)算價及市場造成的不良影響，并對這起違規(guī)行為進行立案調(diào)查。建議客戶在充分利用期貨市場交易的同時，認真學習價格形成機制和期貨知識，提高自身合規(guī)意識。